课程大纲
模块一：金融和金融系统
1.1 金融的概念与含义
1.2 个人/家庭和企业的金融决策
1.3 资金流动与金融系统
1.4金融市场的类型
1.5 金融创新和金融系统的功能
《模块一：金融和金融系统》单元测验
《模块一：金融和金融系统》单元作业
模块二：资金的时间价值和跨时期优化
2.1 资金时间价值、复利等基本概念与含义
2.2 复利、计息频率与有效年利率
2.3 年金与分期摊还
2.4 个人生命周期财务规划
2.5 资本预算决策与净现值法则
2.6 资本预算综合举例
《模块二：资金的时间价值和跨时期优化》单元测验
《模块二：资金的时间价值和跨时期优化》单元作业
模块三：资产估值原理与债券、股票估值
3.1 账面价值与市场价值
3.2 信息、价格与有效市场假说(EMH)
3.3 债券的基本概念、一价定律与债券定价
3.4 票面利率、当前收益率与到期收益率
3.5 股利折现模型（DDM）
3.6 基于盈利与投资机会的股票估值模型
《模块三：资产估值原理与债券、股票估值》单元测验
《模块三：资产估值原理与债券、股票估值》单元作业
模块四：风险管理概述
4.1 风险的概念与测度
4.2 分散化的基本原理：系统风险与非系统风险
4.3 对冲的基本原理及远期与期货
4.4 互换
4.5 保险的基本原理和期权相关概念
《模块四：风险管理概述》单元测验
《模块四：风险管理概述》单元作业
模块五：组合选择理论与资本资产定价模型
5.1 投资组合的概念
5.2 风险资产与风险资产的组合过程
5.3 无风险资产与风险资产的组合过程
5.4 资本市场均衡与资本市场线（CML）
5.5 证券市场线（SML）与CAPM的应用
《模块五：组合选择理论与资本资产定价模型》单元测验
《模块五：组合选择理论与资本资产定价模型》单元作业
模块六：期货与期权定价原理
6.1 期货-现货平价关系
6.2 期货套期保值或对冲的基本原理
6.3 期权的相关概念及价格特征
6.4 看涨-看跌期权平价关系
6.5 二项式/二叉树期权定价模型
6.6 两阶段（两步）二项式期权定价
6.7 Black-Scholes期权定价模型（B-S模型）
《模块六：期货与期权定价原理》单元测验
《模块六：期货与期权定价原理》单元作业
模块七：公司金融基础
7.1实物期权的概念
7.2实物期权与金融期权的联系与区别
7.3资本结构的概念与资本结构无关性定理（MM定理I）
7.4最优资本结构理论
7.5企业股利政策（MM定理II）
《模块七：公司金融基础》单元测验
《模块七：公司金融基础》单元作业
期末考试
[主要参考教材]
Zvi Bodie, Robert C. Merton, David L. Cleeton. Financial Economics (2nd Edition). 双语版 (金融学), 北京: 中国人民大学出版社, 2011.
评论0